35Derivate
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Wiederbeschaffungswerte |
Wiederbeschaffungswerte |
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TCHF |
positiv |
negativ |
positiv |
negativ |
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31.12.2023 |
31.12.2022 |
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Bilanzierte Derivate |
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Handelsbestand |
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Devisenderivate |
6’548 |
- |
4’542 |
722 |
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Energiederivate |
1’593’961 |
1’444’905 |
4’090’236 |
4’039’009 |
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Total bilanzierte Derivate |
1’600’509 |
1’444’905 |
4’094’778 |
4’039’731 |
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Verrechnung |
–1’050’141 |
–1’050’141 |
–3’100’376 |
–3’100’376 |
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Nettowerte gemäss Bilanz |
550’368 |
394’764 |
994’402 |
939’355 |
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Nicht bilanzierte Derivate |
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Für Cashflow Hedges gehalten |
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Zinsderivate |
4’753 |
- |
8’559 |
- |
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Energiederivate |
196’587 |
24’006 |
226’236 |
441’829 |
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Total nicht bilanzierte Derivate |
201’340 |
24’006 |
234’795 |
441’829 |
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Total Derivate |
751’708 |
418’770 |
1’229’197 |
1’381’184 |
Die Zeile «Verrechnung» betrifft die Verrechnung von Energiederivaten, die mit der gleichen Gegenpartei abgeschlossen wurden und mit der durchsetzbare Nettingvereinbarungen bestehen.
Cashflow Hedges als Absicherungsgeschäfte werden nicht bilanziert. Diese wirken sich daher bilanziell noch nicht aus. Die nicht bilanzierten Energie- und Zinsderivate dienen der Absicherung zukünftiger mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretender Cashflows.