35 Derivati
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Valori di sostituzione |
Valori di sostituzione |
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in migliaia di franchi |
positivi |
negativi |
positivi |
negativi |
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31.12.2020 |
31.12.2019 |
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Strumenti finanziari derivati rilevati a stato patrimoniale |
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Detenuti a scopo di negoziazione |
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Derivati su tassi di interesse |
- |
- |
- |
13.228 |
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Derivati su divise estere |
305 |
1.894 |
4.596 |
186 |
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Derivati su energia |
697.945 |
688.193 |
837.020 |
814.329 |
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Totale derivati rilevati a stato patrimoniale |
698.250 |
690.087 |
841.616 |
827.743 |
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Compensazione |
–593.405 |
–593.405 |
–750.329 |
–750.329 |
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Importo netto in stato patrimoniale |
104.845 |
96.682 |
91.287 |
77.414 |
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Strumenti finanziari derivati non rilevati a stato patrimoniale |
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Detenuti a scopo di copertura |
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Derivati su tassi di interesse |
- |
5.614 |
- |
2.804 |
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Derivati su energia |
63.163 |
75.753 |
130.549 |
120.398 |
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Totale derivati non rilevati a stato patrimoniale |
63.163 |
81.367 |
130.549 |
123.202 |
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Totale strumenti finanziari derivati |
168.008 |
178.049 |
221.836 |
200.616 |
Nel 2020 sono stati chiusi i derivati su tassi di interesse detenuti a scopo di negoziazione (cfr. nota 29).
La riga «Compensazione» riguarda la compensazione di derivati sull’energia, che sono stati stipulati con la stessa controparte con cui sussistono contratti di netting attuabili.
I derivati detenuti a scopo di copertura non vengono rilevati a stato patrimoniale. I derivati su energia e tassi d’interesse non rilevati a stato patrimoniale servono per la copertura di flussi di cassa futuri altamente probabili.